Zum Westphalenhof gehörte seit 1870 die Josefskirche. Diözesanbaumeister Arnold Güldenpfennig (1830-1908) errichtete mit ihr in Paderborn das erste Gebäude im neugotischen Stil. Die Josefskirche entstand im Auftrag des Jesuitenordens, der seit 1853 den Westphalenhof bewohnte.
Der Kulturkampf, der u. a. 1872 dazu führte, dass die Jesuiten Paderborn verließen, unterbrach die Bauarbeiten für beinahe drei Jahrzehnte.
Erst 1900 konnte die Josefskirche vollendet werden. 1907 erhielt sie eine Orgel, im folgenden Jahr eine Glocke, 1912 einen Kreuzweg. Genutzt wurde das Gotteshaus vom Pelizaeus-Gymnasium und ab 1931 vom „Altersheim Westphalenhof“.
Am 27. März 1945 wurde nicht nur der Westphalenhof, sondern auch die Josefskirche durch einen Luftangriff zerstört.
Die Beschädigungen der Josefskirche waren so stark, dass die Stadt Paderborn als Eigentümerin der Anlage ihren Abriss beschloss. Stattdessen entstand in den Räumen des wiedererrichteten und vergrößerten Westphalenhofs dort, wo der Vorgängerbau gestanden hatte, 1984 eine Hauskapelle. Ein großes Rosettenfenster zur Heiersstraße erinnert an die Josefskirche.
In der Kapelle finden katholische und evangelische Gottesdienste sowie kirchenmusikalische Veranstaltungen statt. Der Raum ist tagsüber allen Gästen über den Haupteingang des Westphalenhofs zugänglich. Zwischen 2000 bis 2002 wurde die Kapelle im Zuge des Umbaus zum modernen Seniorenzentrum aufwändig saniert.
